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美尔雅期货期海远航团队:常用趋势跟踪系统的构建方式

时间:2019-10-06 05:49来源:未知 作者:admin 点击:
在我们构建交易系统的时候,趋势跟踪类型的交易系统是最容易上手的。而在诸多的趋势跟踪交易系统的构建方式中,移动平均线、包络线、布林带等方法,则又是最常用的。并且这3种方法,在方法的演变上,也是一脉相承的。 虽然没有明确的统计数据,但是很有可能

  在我们构建交易系统的时候,趋势跟踪类型的交易系统是最容易上手的。而在诸多的趋势跟踪交易系统的构建方式中,移动平均线、包络线、布林带等方法,则又是最常用的。并且这3种方法,在方法的演变上,也是一脉相承的。

  虽然没有明确的统计数据,但是很有可能,市场上使用移动平均线的交易者比使用其他技术性指标的技术分析者加起来还要多。因为移动平均线的适用氛围实在是太广了。从发现长期走势方向到为短期交易建立止损,移动平均线都能发挥作用。在我们能够获得的技术性文献资料中,移动平均线也是讨论的最多话题。因为,在市场呈现出趋势性运动时,简单的移动平均线比那些需要数学博士才能理解的复杂指标一样有效,甚至更有效。

  移动平均线平花掉了市场浮动和短期的波动,是最纯粹的顺势指标。关于移动平均线的具体计算方法,大家可以读一读约翰·墨菲的《期货市场技术分析》这本书,这里就不做详细介绍了。我们重点来看,如何使用移动平均线构建趋势类型的交易系统。

  使用均线构建交易系统,有很多变体。最基本的是用一根均线结合K线的位置关系,来作为进出场的信号判定。在此基础上,还有双均线,多均线等等变体。这里我们只重点介绍单均线的构建方法。

  最简单的单均线系统,是将K线日)均线作为多单入场信号,反之,若K线实体完全落到均线下方,作为反手开空信号。

  我们以国内商品市场螺纹钢为例,使用该单均线系统进行历史数据回测,测试时间周期为日K级别,起止时间为2009年3-至今,设置手续费为开平各5元,滑点1跳:

  从至今曲线,我们可以发现,这一简单的单均线年,资金曲线年之后,伴随着螺纹钢陷入宽幅的无序震荡后,资金曲线也随之高位横盘。

  这一单均线系统,能够捕捉到任何一个大级别的趋势行情,但是在震荡行情中,入场信号会显得过于灵敏,导致了频繁的止损。于是很多交易者就会想,有没有什么方法将这种绕着均线波动的价格过滤掉,提高交易的成功率?

  确实有!那就是在均线上下,各绘制一条包络线,包络线到均线之间的距离,可以是固定的数值,也可以根据按百分比来定。将包络线和均线之间的区域,作为中性区间对待,在中性区内,负手观望,不做交易,而是等价格突破上方包络线时,才入场做多,跌破下包络线时,才入场做空。

  使用这样改进后的交易系统,交易者们,很快又会发现,在震荡阶段的时候,包络线确实能有效的规避掉一些不必要的交易信号,减少止损次数。但是同时,由于包络线的存在,在一些趋势行情的起始阶段,入场信号会发出得比较迟缓,这样就导致一波趋势行情中获取的利润减少。

  永不满足的交易者们,又想:有没有什么办法,构建一种包络线,使得在市场波动率小的时候,包络线距离均线近,而在波动率大的时候,包络线距离均线远?这样既能在市场窄幅波动时,出现突破后更快的入场,又能在市场呈现宽幅波动的时候,减少入场的信号。

  布林带大体上,是在一跳移动平均线的两侧各使用一条含两个标准差的带。两个标准差从理论上讲,可以覆盖绝大多数的数据,而且两条带随着市场的变化扩张和收缩,使得他们对最近的市场变动很敏感。

  使用布林带构筑的交易系统,最长见的模式是:价格突破上轨时,开多,多单持仓过程中,价格跌破中轨时,平多单;价格跌破下轨时,开空,空单持仓过程中,当价格涨过中轨时,平空单。

  我们对比一下经历了一系列调整之后,从最初的单均线系统,到现在的布林带系统,在各项交易指标上,有什么样的变化(上图为单均线,下图为布林带系统):

  从图中对比可以发现,布林系统的胜率为47.22%,比单均线个百分点,但是布林系统的总盈利却比单均线w。这样的变化基本符合系统设计的初衷。

  虽然交易者在趋势跟踪交易系统的设计上,不断的在追求完善。但是随着我们交易经验的不断增长,我们会发现,几乎所有的趋势跟踪系统,都是建立在道氏理论趋势跟踪上的,属于吃鱼身的作法,在趋势中段的行情,几乎所有的系统都会赚钱。

  而最终区别趋势跟踪交易者优劣的关键在于加仓的选择上,加仓一定要加在短期走势的拐点,就是进场后,要快速的脱离成本区,否则就是失败的。

  虽然加仓看似提高了风险,但只要能快速脱离成本区,风险马上就下来了,盈利也会迅速增加,这才是趋势交易最核心的地方。

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